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par Antoine Champagne - kitetoa

Chypre : des stress tests pas stressés

Il y a comme une impression de déjà vu. Le temps file et l’on constate qu’à Chypre, comme en Irlande précédemment, les banques qui passaient haut la main les « stress tests » des autorités de régulation bancaire européennes ne sont finalement pas dans un si bon état que ce qu’il semblait. Fin 2011, la European Banking Authority (EBA) menait des tests de « résistances » des banques européennes face à un hypothétique scenario, adverse.

Il y a comme une impression de déjà vu. Le temps file et l’on constate qu’à Chypre, comme en Irlande précédemment, les banques qui passaient haut la main les « stress tests » des autorités de régulation bancaire européennes ne sont finalement pas dans un si bon état que ce qu’il semblait. Fin 2011, la European Banking Authority (EBA) menait des tests de « résistances » des banques européennes face à un hypothétique scenario, adverse.

En cas d’aggravation de la crise, resteraient-elles suffisamment capitalisées pour survivre ? Oui, bien sûr pour la très grande majorité, expliquait benoitement l’EBA.

Et parmi les banques passées à la moulinette figurait les désormais célèbres banques « Laïki » et Bank of Cyprus. Dans le pire des cas, l’EBA estimait le ratio Core Tier One (le noyau dur des fonds propres de base nécessaire à une « bonne santé » de l’établissement) à 5.3%  à la date du 31 décembre 2012 pour la Laïki et à 6,2% pour la Bank of Cyprus. Dans le cadre de ses stress tests, l’EBA estimait qu’une banque qui ne passait pas « l’examen » avait un ratio de moins de 5% après application du scenario. Tout devait aller bien, donc pour la ces deux banques.

Chypre n’est pas tombée au fond du gouffre en un jour. Pas plus que l’Espagne, le Portugal, la Grèce ou l’Irlande. Une telle chute se prépare, prend du temps. Et personne n’a rien vu venir ? Pas même l’EBA ? Elle répondra volontiers que les...

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