High Frequency Trading : un rapport pour rien…

Vous avez peut-être entendu parler du rapport de la SEC sur le flash crash du 6 mai 2010. Tout le monde (toute la presse) a repris en coeur l’information selon laquelle le plongeon aurait été
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Auteur: Antoine Champagne - kitetoa

Dinosaure du Net, journaliste à ses heures. A commis deux trois trucs (Kitetoa.com, Aporismes.com et Reflets.info).

8 thoughts on “High Frequency Trading : un rapport pour rien…”

  1. Il serait effectivement bien de redire que les marchés financiers sont bien des « marchés », régulé par la balance entre l’offre et la demande, exactement comme le sont les marchés non financiers de biens et de produits.
    Dans ces derniers, quand les hommes négocient des biens avec la parole, de petits écrits, etc, si jamais un intervenant venait à effectuer un nombre incohérent d’ordres d’achat par exemple, et de les annuler quelques minutes plus tard, cette personne deviendrait immédiatement persona non grata dans l’enceinte de l’établissement.
    Il faut faire pareil avec les marchés financiers.

  2. Pour réintroduire de l’intelligence dans ces pratiques, plutôt que de favoriser le brute force :
    -Prélever un montant égal à la valeur de l’ordre que multiplie un logarithme inverse de son temps de validité sur le marché.
    -Reverser le tout à un fonds de stabilité monétaire mondial.

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